La historia del pueblo gitano está rodeada de multitud de leyendas y teorías que cuentan sus historias desde el norte de África y Oriente Medio, hasta la India.
Según muchos escritores, algunas tribus llegaron a España en el 755 a.C., siguiendo a Abderrahman, primer rey de Córdoba, procedente de Yemen y del Califato de Egipto. Tras la caída de los tronos de Sevilla y Córdoba, los mahometanos derrotados fueron casi todos "egipcios", por lo que se dio este nombre a todos aquellos grupos errantes.
Otros estudiosos dicen que se trata del linaje de los judíos que luego se dirigieron a Europa a través de Egipto; como el historiador Joannis Aventino, el primero en dar información sobre los gitanos, confirmando su paso también por Turquía y Hungría a partir de Oriente Medio y el Norte de África.
Las teorías sobre los orígenes indios están mucho más acreditadas. Bataillard, el primer antropólogo que estudió a los gitanos, afirma que gracias a ellos llegó el hierro a Europa y que descienden de los arios.
El lugar de origen serían las orillas del río Sind, entre Pakistán y la región de Rajasthan en India. El misionero francés Dubois afirma que a orillas del río Sind vivía una casta dedicada al arte de predecir el futuro y que, debido a numerosas guerras en Asia, se trasladaron en 1440 hacia una nueva tierra que pudiera acogerlos.