La storia del popolo gipsy è contornata da tante leggende e teorie che narrano le loro vicende dal Nord Africa e il medio Oriente, fino all’India.
Secondo molti scrittori alcune tribù nel 755 a.C. giunsero in Spagna, seguendo Abderrahman, il primo re di Cordova, dallo Yemen e dal Califfato d’Egitto. Dopo la caduta dei troni di Siviglia e Cordova, i maomettani sconfitti erano quasi tutti “egipcios”, per questo tale nome veniva dato a tutti quei gruppi erranti.
Altri studiosi affermano che si tratta della stirpe degli ebrei che si sono poi diretti in Europa attraverso l’Egitto; come lo storico Joannis Aventino, il primo a dare notizie sui gitani, confermando il loro passaggio anche in Turchia e in Ungheria partendo dal Medio Oriente e dal Nord Africa.
Molto più accreditate sono invece le teorie sulle origini indiane. Bataillard, il primo antropologo che si è occupato dello studio dei gitani, afferma che grazie a loro il ferro è arrivato in Europa e che discendano dagli Ariani.
Il luogo di origine sarebbe costituito dalle rive del fiume Sind, tra il Pakistan e la regione del Rajasthan in India. Il missionario francese Dubois afferma che sulle rive del fiume Sind viveva una casta dedita all’arte di predire il futuro e che, a causa di numerose guerre in Asia, si mosse nel 1440 alla volta di una nuova terra che potesse accoglierli.